La iglesia parroquial de San Pedro se encuentra instalada en el que fuera antiguo convento de Nuestra Señora de la Merced Descalza, iglesia que en su tiempo estuvo dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación. El edificio es de ladrillo y fue construido en el siglo XVIII. Su planta es de una sola nave con capillas laterales entre contrafuertes, que se cubre con bóveda de cañón con lunetos. El diseño de toda la iglesia tiene un marcado aire clasicista. El retablo mayor es rococó de la segunda mitad del siglo XVIII, original y elegante en su traza, presidido por la antigua titularidad de la iglesia, el grupo de la Encarnación bajo baldaquino. En las capillas del lado del Evangelio destaca la pintura sobre lienzo que, instalada en un retablo del XVIII, copia el original del Llanto por Cristo Muerto de Antonio de Pereda conservado en el Museo de Marsella. La cajonería de la sacristía es del siglo XVIII y en el coro podemos ver también un órgano barroco, la sillería y facistol de la misma época.

Puede visitarse en horario de culto: viernes, a las 17 h.; domingos, a las 12 h.

Valdunquillo conserva en lugar dominante parte de la torre de su antigua iglesia de Santa María de la Asunción construida en tapial y ladrillo. De ella existieron hasta hace poco dos portadas: una construida en piedra y con un arco de medio punto enmarcado por un alfiz y otra de ladrillo mudéjar con un elegante arco de herradura apuntado que en la actualidad se está consolidando. El que fuera Palacio de los duques de Alba, hoy es de propiedad particular y también está en proceso de restauración, conservándose el robusto torreón cuadrado con el escudo ducal y el patio cuadrangular con dos pisos de pilares cilíndricos. Dentro del casco urbano de la villa todavía pueden admirarse buenos ejemplos de casas armadas, dos de ellas con escudos del siglo XVIII.